投資VXX的方法

以下為2/16日通知股友的文章

2/16 進場27.72

2/25 現價33.68

帳面上是21.5%的獲利

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這是新投資標的VXX的操作假設

因為他是對應VIX(恐慌指數)的期貨，
所以漲跌幅不會完全和VIX完全相同
上了finance.yahoo.com
都有comparasion功能
請分別找出2010/4/1-2010/6/1日期時
VIX vs VXX的comparasion
再看一下單獨SP500的表現
當時 SP500在高峰期，然後一個大修正
VIX從15->45
VXX從約80->136 約60%
同時期的SP500從1210->1071

操作方法
『假設』(這是『假設』再次強調)
SP500會如同去年這個時期一樣
在一個月至兩個月內大幅修正
所以我們在此時做分批布局探底部
如同 2010/4/1至2010/5/3那樣底部布局
當恐慌賣壓出現如5/3-5/7短短四天
就可以獲利40%出場(如果分批布局會更多一些)

此方法的問題是假設美股最近會修正
萬一美股漲三個月
那這個方法有風險
期貨每月要換倉，若是該指數處於低部盤整
我們有可能在換倉時發生正逆價差形成獲利或損失。
也就是為什麼2010/9以後指數才跌30%但VXX已跌60%的原因
我們要做兩個月最多三個月內的短打
按過去的常理SP500從1050漲到現在1321該修正一下了吧?
但過去不等於未來，也許這次回去的錢真的可以把它
頂到前高1500點，who knows.

所以若是不幸美股太強又走了兩個月多頭…可能要問自己要不要繼續撐。
因為從2009/3/9大反彈到2010/1/20有十個月，萬一從去年九月彈到今年五月，那我們真的很慘。

但若很幸運下個月就有個大修正。記得賺到就落袋為安